19. Las autoridades relevantes considerarán si los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez del …

Las autoridades relevantes considerarán si los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez del subconjunto de exposiciones que es objeto del colchón están correlacionados con la magnitud de las pérdidas derivadas de este subconjunto. Las posibles valoraciones del nivel de riesgo pueden tener en cuenta las tasas históricas de pérdidas/deterioro, la evolución de la PD/LGD, los ajustes de valor y la evolución del mercado. También pueden considerarse indicadores prospectivos, incluidas las pérdidas derivadas de una evolución macroeconómica adversa, dada la naturaleza preventiva de los colchones macroprudenciales. 5.3. Interconexión

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/