(2) Bei Kurven, für die das Institut selbst Unterklassen gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 festlegt, überprüfen die zuständigen Behörden, ob
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a)
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in den internen Grundsätzen des Instituts Kriterien für die Entscheidung über die Anzahl der Risikofaktoren festgelegt sind, die für die Modellierung einer Kurve zu verwenden sind, und ob diese Kriterien auf der Liquidität und der Wesentlichkeit der Risikopositionen gegenüber dieser Kurve beruhen;
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b)
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die unter Buchstabe a genannten Kriterien durch eine Analyse ergänzt werden, aus der hervorgeht, dass die Zahl der verwendeten Risikofaktoren es ermöglicht, die Volatilität über verschiedene Laufzeiten hinweg zu erfassen.
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Sind die zuständigen Behörden der Auffassung, dass die Anzahl der für die Modellierung einer Kurve verwendeten Risikofaktoren nicht angemessen ist, können sie für die Zwecke des Buchstabens b ihre Beurteilung durch Anwendung der in Absatz 3 dargelegte Beurteilungsmethode ergänzen.