2. Niiden käyrien osalta, joille laitos luo itse alaluokkia delegoidun asetuksen (EU) 2022/2060 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,
|
a)
|
vahvistetaanko laitoksen sisäisissä toimintatavoissa kriteerit, joiden perusteella päätetään käyrän mallintamiseen käytettävien riskitekijöiden lukumäärästä, ja perustuvatko nämä kriteerit niiden positioiden likviditeettiin ja olennaisuuteen, jotka ovat alttiita kyseiselle käyrälle;
|
|
b)
|
onko a alakohdassa tarkoitettujen kriteerien yhteydessä laadittu analyysi, joka osoittaa, että käytettyjen riskitekijöiden lukumäärä mahdollistaa volatiliteetin mittaamisen eri maturiteettien mukaan.
|
Sovellettaessa b alakohtaa toimivaltainen viranomainen voi täydentää arviointiaan 3 kohdassa tarkoitetulla arviointimenetelmällä, jos se katsoo, ettei käyrän mallintamiseen käytettyjen riskitekijöiden lukumäärä ole asianmukainen.