+Άρθρο 383θ 2.
|
Άρθρο 383θ 2.
Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις ευαισθησίες δέλτα του συνολικού CVA σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούνται από τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και από ένα επιλέξιμο μέσο αντιστάθμισης στους εν λόγω παράγοντες κινδύνου, ως εξής:
όπου:
|
|
= οι ευαισθησίες του συνολικού CVA σε παράγοντα κινδύνου τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών·
|
|
FXk
|
= η τιμή του παράγοντα κινδύνου τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών k·
|
|
VCVA
|
= το συνολικό CVA που υπολογίζεται με το κανονιστικό υπόδειγμα CVA·
|
|
x,y
|
= παράγοντες κινδύνου εκτός FXk
στο VCVA
·
|
|
|
= οι ευαισθησίες της επιλέξιμης αντιστάθμισης i σε παράγοντα κινδύνου τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών·
|
|
Vi
|
= η συνάρτηση τιμολόγησης της επιλέξιμης αντιστάθμισης i·
|
|
w,z
|
= παράγοντες κινδύνου εκτός FXk
στη συνάρτηση τιμολόγησης Vi
.
|
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|