+383.i pants 2.

383.i pants 2.

Kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur ārvalstu valūtas tūlītējos kursus, kā arī atbilstoša riska ierobežošanas instrumenta delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, iestādes aprēķina šādi:

image

image

kur:

image

= kopējās CVA jutīgums pret ārvalstu valūtas tūlītējā kursa riska faktoru;

FXk

= ārvalstu valūtas tūlītējā kursa riska faktora k vērtība;

VCVA

= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y

= riska faktori, kuri nav FXk , kas ietverti VCVA ;

image

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret ārvalstu valūtas tūlītējā kursa riska faktoru;

Vi

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z

= riska faktori, kuri nav FXk cenu noteikšanas funkcijā Vi .

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.