+Artigo 383.o-I 2.
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Artigo 383.o-I 2.
As instituições calculam as sensibilidades delta do CVA agregado, bem como de um instrumento de cobertura elegível, aos fatores de risco correspondentes a taxas de câmbio à vista do seguinte modo:
em que:
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= sensibilidades do CVA agregado a um fator de risco de taxa de câmbio à vista;
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FXk
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= valor do fator de risco de taxa de câmbio à vista k;
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VCVA
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= CVA agregado calculado de acordo com o modelo de CVA regulamentar;
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x,y
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= fatores de risco distintos de FXk
em VCVA
;
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= sensibilidades da cobertura elegível i a um fator de risco de taxa de câmbio à vista;
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Vi
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= função de fixação de preços da cobertura elegível i;
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w,z
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= fatores de risco distintos de FXk
na função de fixação de preços Vi
.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
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