+Artículo 383decies 2.
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Artículo 383decies 2.
Las entidades calcularán las sensibilidades delta del AVC agregado a los factores de riesgo consistentes en tipos de cambio de contado, así como de un instrumento de cobertura admisible a esos factores de riesgo, como sigue:
donde:
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= sensibilidades del AVC agregado a un factor de riesgo de tipo de cambio de contado;
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FXk
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= valor del factor de riesgo de tipo de cambio de contado k;
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VCVA
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= AVC agregado calculado mediante el modelo de AVC reglamentario;
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x,y
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= factores de riesgo distintos de FXk
en VCVA
;
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= sensibilidades de la cobertura admisible i a un factor de riesgo de tipo de cambio de contado;
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Vi
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= función de valoración de la cobertura admisible i;
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w,z
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= factores de riesgo distintos de FXk
en la función de valoración Vi
.
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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