+Artykuł 383i 2.
|
Artykuł 383i 2.
Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące natychmiastowe kursy wymiany, jak również wskaźniki wrażliwości delta uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:
gdzie:
|
|
= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka natychmiastowego kursu wymiany;
|
|
FXk
|
= wartość czynnika ryzyka natychmiastowego kursu wymiany k;
|
|
VCVA
|
= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;
|
|
x,y
|
= czynniki ryzyka inne niż FXk
w VCVA
;
|
|
|
= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka natychmiastowego kursu wymiany;
|
|
Vi
|
= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;
|
|
w,z
|
= czynniki ryzyka inne niż FXk
w funkcji wyceny Vi
.
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|