+Articolo 383 decies 2.
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Articolo 383 decies 2.
Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di cambio a vista, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
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= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;
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FXk
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= il valore del fattore di rischio del tasso di cambio a vista k;
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VCVA
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= il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
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x, y
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= fattori di rischio diversi rispetto a FXk
in VCVA
;
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= le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;
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Vi
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= la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
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w, z
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= i fattori di rischio diversi rispetto a FXk
nella funzione di determinazione del prezzo Vi
.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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