|
+Άρθρο 5 Σενάρια ακραίων συνθηκών για τους σκοπούς του δείκτη κάλυψης ρευστότητας |
Άρθρο 5 Σενάρια ακραίων συνθηκών για τους σκοπούς του δείκτη κάλυψης ρευστότηταςΆρθρο 5 Σενάρια ακραίων συνθηκών για τους σκοπούς του δείκτη κάλυψης ρευστότητας Τα παρακάτω σενάρια μπορούν να θεωρηθούν ως δείκτες των περιστάσεων υπό τις οποίες ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να θεωρηθεί ότι υπόκειται σε ακραία κατάσταση:
α)
εξάντληση ενός σημαντικού ποσοστού των καταθέσεων λιανικής του·
β)
μερική ή ολική απώλεια των μη εξασφαλισμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησης χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων χονδρικής και άλλων πηγών υπό αίρεση χρηματοδότησης, όπως δεσμευμένες και μη δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις ή πιστωτικά όρια·
γ)
μερική ή ολική απώλεια εξασφαλισμένης, βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης·
δ)
πρόσθετες εκροές ρευστότητας, ως αποτέλεσμα της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας έως τρεις βαθμίδες·
ε)
αύξηση της μεταβλητότητας της αγοράς που επηρεάζει την αξία των εξασφαλίσεων ή την ποιότητά τους ή δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες εξασφαλίσεων·
στ)
μη προγραμματισμένη άντληση ρευστότητας και πιστωτικών διευκολύνσεων·
ζ)
δυνητική υποχρέωση εξαγοράς χρέους ή εκπλήρωσης εξωσυμβατικών υποχρεώσεων. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|