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+Articolo 5 Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità |
Articolo 5 Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquiditàArticolo 5 Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità Gli scenari seguenti possono essere considerati indicatori di situazioni in cui l'ente creditizio può essere ritenuto sotto stress:
a)
prelievo di una percentuale significativa dei depositi al dettaglio;
b)
perdita parziale o totale della capacità di accedere al finanziamento (funding) all'ingrosso non assistito da garanzia, compreso in forma di depositi all'ingrosso e altre fonti di finanziamento potenziale quali linee di liquidità o di credito non revocabili o revocabili ottenute;
c)
perdita parziale o totale del finanziamento (funding) a breve termine assistito da garanzia;
d)
deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi;
e)
maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro qualità ovvero che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali;
f)
utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito;
g)
potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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