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+Artigo 5.o Cenários de tensão para efeitos do rácio de cobertura de liquidez |
Artigo 5.o Cenários de tensão para efeitos do rácio de cobertura de liquidezArtigo 5.o Cenários de tensão para efeitos do rácio de cobertura de liquidez Os seguintes cenários podem ser considerados como indicadores de circunstâncias que colocam uma instituição de crédito sob tensão:
a)
A retirada de uma parte significativa dos seus depósitos de retalho;
b)
Uma perda total ou parcial da capacidade de financiamento por grosso não garantido, incluindo depósitos por grosso e outras fontes de financiamento contingente, como linhas de liquidez ou de crédito confirmadas ou não confirmadas obtidas;
c)
Uma perda total ou parcial de financiamento a curto prazo garantido;
d)
Saídas de liquidez adicionais em resultado de uma degradação da notação de risco de crédito de até três graus;
e)
Uma maior volatilidade dos mercados, que afete o valor das garantias ou a sua qualidade ou crie necessidades adicionais de garantias;
f)
Mobilizações imprevistas da liquidez e facilidades de crédito;
g)
Uma obrigação potencial de recompra de dívida ou de honrar obrigações extracontratuais. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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