|
+Artikel 5 Stresscenarier för likviditetstäckningskvoten |
Artikel 5 Stresscenarier för likviditetstäckningskvotenArtikel 5 Stresscenarier för likviditetstäckningskvoten Följande scenarier kan ses som indikatorer på omständigheter när ett kreditinstitut kan anses vara föremål för stress:
a)
Avveckling av en betydande andel av dess inlåningar från allmänheten.
b)
►C1 En delvis eller total förlust av osäkrad kapitalmarknadsfinansiering, inklusive kapitalmarknadsinlåning och andra källor till villkorlig finansiering, t.ex. mottagna beviljade eller obeviljade likviditets- eller kreditlimiter. ◄
c)
En delvis eller total förlust av säkrad, kortfristig finansiering.
d)
Ytterligare likviditetsutflöden till följd av en försämring av kreditbetyget med upp till tre steg.
e)
Ökad marknadsvolatilitet som påverkar säkerheternas värde eller kvalitet eller som skapar ytterligare säkerhetsbehov.
f)
Oplanerat utnyttjande av likviditets- och kreditfaciliteter.
g)
Potentiell skyldighet att köpa tillbaka skulder eller att uppfylla utomobligatoriska förpliktelser. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|