|
+Artykuł 5 Scenariusze warunków skrajnych do celów wskaźnika pokrycia wypływów netto |
Artykuł 5 Scenariusze warunków skrajnych do celów wskaźnika pokrycia wypływów nettoArtykuł 5 Scenariusze warunków skrajnych do celów wskaźnika pokrycia wypływów netto Następujące scenariusze można uznać za wskaźniki okoliczności, w których można uznać, że dana instytucja kredytowa podlega warunkom skrajnym:
a)
wypływ znacznej części depozytów detalicznych instytucji;
b)
częściowa lub całkowita utrata zdolności do niezabezpieczonego finansowania na rynku międzybankowym, co obejmuje depozyty hurtowe i inne źródła finansowania warunkowego, takie jak uzyskane przyznane lub nieprzyznane instrumenty płynnościowe lub linie kredytowe;
c)
częściowa lub całkowita utrata zabezpieczonego finansowania krótkoterminowego;
d)
dodatkowe wypływy płynności wynikające z obniżenia ratingu kredytowego nawet o trzy stopnie;
e)
większa zmienność rynku mająca wpływ na wartość zabezpieczenia lub jego jakość, lub powodująca dodatkowe potrzeby w zakresie zabezpieczenia;
f)
nieplanowane wykorzystanie instrumentów wsparcia płynności i instrumentów kredytowych;
g)
potencjalne zobowiązanie do wykupu długu lub honorowania zobowiązań pozaumownych. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|