|
+Artikel 5 Stressscenario's voor de toepassing van de liquiditeitsdekkingsratio |
Artikel 5 Stressscenario's voor de toepassing van de liquiditeitsdekkingsratioArtikel 5 Stressscenario's voor de toepassing van de liquiditeitsdekkingsratio De volgende scenario's kunnen worden beschouwd als indicatoren van omstandigheden waarin een kredietinstelling kan worden geacht aan stress onderhevig te zijn:
a)
de run-off van een aanzienlijk deel van haar retaildeposito's;
b)
een volledig of gedeeltelijk verlies van de ongedekte wholesale-financieringscapaciteit, met inbegrip van wholesaledeposito's en andere bronnen van voorwaardelijke financiering, zoals ontvangen gecommitteerde of niet-gecommitteerde liquiditeit of kredietlijnen;
c)
een volledig of gedeeltelijk verlies van gewaarborgde kortetermijnfinanciering;
d)
extra liquiditeitsuitstromen als gevolg van een verlaging van de kredietrating van ten hoogste drie categorieën;
e)
een vergrote marktvolatiliteit die de waarde van de zekerheden of de kwaliteit hiervan beïnvloedt of leidt tot een behoefte aan aanvullende zekerheden;
f)
onvoorziene opnemingen ten laste van de liquiditeit en kredietfaciliteiten;
g)
een mogelijke verplichting om schulden terug te kopen of niet-contractuele verplichtingen na te komen. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|