+Άρθρο 108 Χρήση των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου δυνάμει της τυποποιημένης προσέγγισης και της ΠΕΔ για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο απομείωσης της αξίας εισπρακτέων
---+Άρθρο 108 1.
---+Άρθρο 108 2.
---+Άρθρο 108 3.
---+Άρθρο 108 4.
---+Άρθρο 108 5.
---+Άρθρο 108 6.
|
Άρθρο 108 Χρήση των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου δυνάμει της τυποποιημένης προσέγγισης και της ΠΕΔ για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο απομείωσης της αξίας εισπρακτέων
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 108 1.
|
Για ανοίγματα στα οποία ένα ίδρυμα εφαρμόζει την τυποποιημένη προσέγγιση δυνάμει του κεφαλαίου 2 ή την ΠΕΔ δυνάμει του κεφαλαίου 3 αλλά δεν χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις για τον υπολογισμό της LGD δυνάμει του άρθρου 143, το ίδρυμα μπορεί να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 στον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για τους σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 4 στοιχεία α) και ζ) και, κατά περίπτωση, των αναμενόμενων ζημιών για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 62 στοιχείο δ).
|
|
Άρθρο 108 2.
|
Για ανοίγματα στα οποία ένα ίδρυμα εφαρμόζει την ΠΕΔ χρησιμοποιώντας εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD δυνάμει του άρθρου 143, το ίδρυμα μπορεί να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 στον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων για τους σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 4 στοιχεία α) και ζ), και, κατά περίπτωση, των αναμενόμενων ζημιών για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 62 στοιχείο δ).
|
|
Άρθρο 108 3.
|
Όταν ένα ίδρυμα εφαρμόζει την ΠΕΔ χρησιμοποιώντας εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD δυνάμει του άρθρου 143 τόσο για το αρχικό άνοιγμα όσο και για συγκρίσιμα άμεσα ανοίγματα έναντι του παρόχου προστασίας, το ίδρυμα μπορεί να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 στον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων για τους σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 4 στοιχεία α) και ζ), και, κατά περίπτωση, των αναμενόμενων ζημιών για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 62 στοιχείο δ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για τους εν λόγω σκοπούς, το ίδρυμα μπορεί να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας στον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων και των ποσών αναμενόμενης ζημίας σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.
|
|
Άρθρο 108 4.
|
Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 5, τα ιδρύματα μπορούν να θεωρούν τα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα ως ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκη επί ακινήτου κατοικίας, αντί να τα αντιμετωπίζουν ως καλυπτόμενα από εγγύηση ανοίγματα, για τους σκοπούς του τίτλου II κεφάλαια 2, 3 και 4, κατά περίπτωση, όταν σε ένα κράτος μέλος πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τα εν λόγω δάνεια:
α)
η πλειονότητα των δανείων σε φυσικά πρόσωπα για την αγορά ακινήτων κατοικίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν χορηγούνται υπό τη νομική μορφή των ενυπόθηκων δανείων·
β)
η πλειονότητα των δανείων σε φυσικά πρόσωπα για την αγορά ακινήτων κατοικίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος είναι εγγυημένα από πάροχο προστασίας με πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ που αντιστοιχεί στην πρώτη ή δεύτερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, ο οποίος υποχρεούται να αποπληρώσει εξ ολοκλήρου το ίδρυμα σε περίπτωση αθέτησης του αρχικού δανειολήπτη·
γ)
το ίδρυμα έχει το νόμιμο δικαίωμα να υποθηκεύσει το ακίνητο κατοικίας σε περίπτωση που ο πάροχος προστασίας που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν εκπληρώσει ή περιέλθει σε αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρεχόμενης εγγύησης.
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΤ όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου στις εθνικές επικράτειες των δικαιοδοσιών τους, και παρέχουν τα ονόματα των επιλέξιμων παρόχων προστασίας για την εν λόγω αντιμετώπιση που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 5. Η ΕΑΤ δημοσιεύει τον κατάλογο όλων των επιλέξιμων παρόχων προστασίας στον δικτυακό τόπο της και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο ετησίως.
|
|
Άρθρο 108 5.
|
Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα δάνεια που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκη επί ακινήτου κατοικίας αντί να αντιμετωπίζονται ως καλυπτόμενα από εγγύηση ανοίγματα, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)
για άνοιγμα που αντιμετωπίζεται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης, το άνοιγμα πληροί όλες τις απαιτήσεις για να υπαχθεί στην κατηγορία ανοιγμάτων «ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας» στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 125, με εξαίρεση την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο δεν έχει υποθηκεύσει το ακίνητο κατοικίας·
β)
για άνοιγμα που αντιμετωπίζεται βάσει της ΠΕΔ, το άνοιγμα πληροί όλες τις απαιτήσεις για να υπαχθεί στην κατηγορία ανοιγμάτων «ανοίγματα λιανικής τραπεζικής εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας» στο πλαίσιο της ΠΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο ii), με εξαίρεση την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο δεν έχει υποθηκεύσει το ακίνητο κατοικίας·
γ)
δεν υφίσταται ενυπόθηκη απαίτηση επί του ακινήτου κατοικίας όταν χορηγείται το δάνειο και για δάνεια που χορηγήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 ο δανειολήπτης δεσμεύεται συμβατικά να μη χορηγήσει ενυπόθηκες απαιτήσεις χωρίς τη συγκατάθεση του ιδρύματος που χορήγησε αρχικώς το δάνειο·
δ)
ο πάροχος προστασίας είναι επιλέξιμος πάροχος προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 201, και διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ που αντιστοιχεί στην πρώτη ή δεύτερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας·
ε)
ο πάροχος προστασίας είναι ίδρυμα ή οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα που υπόκειται σε απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια συγκρίσιμες με τις εφαρμοζόμενες σε ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις·
στ)
ο πάροχος προστασίας έχει συστήσει πλήρως χρηματοδοτούμενο αμοιβαίο κεφάλαιο εγγύησης ή άλλο ισοδύναμο προστατευτικό μέσο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς απορρόφηση των ζημιών πιστωτικού κινδύνου, των οποίων η βαθμονόμηση επανεξετάζεται περιοδικώς από την οικεία αρμόδια αρχή και υποβάλλεται σε περιοδική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τουλάχιστον κάθε δύο έτη·
ζ)
το ίδρυμα έχει το συμβατικό και νόμιμο δικαίωμα να υποθηκεύσει το ακίνητο κατοικίας σε περίπτωση που ο πάροχος προστασίας δεν εκπληρώσει ή περιέλθει σε αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρεχόμενης εγγύησης.
|
|
Άρθρο 108 6.
|
Ιδρύματα που κάνουν χρήση της επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 για δεδομένο επιλέξιμο πάροχο προστασίας βάσει του μηχανισμού που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, το πράττουν για το σύνολο των ανοιγμάτων τους έναντι φυσικών προσώπων τα οποία καλύπτονται από τον εν λόγω πάροχο προστασίας στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|