+Artigo 108.o Utilização de técnicas de redução do risco de crédito no âmbito do Método-Padrão e do Método IRB para o risco de crédito e para o risco de redução dos montantes a receber
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Artigo 108.o Utilização de técnicas de redução do risco de crédito no âmbito do Método-Padrão e do Método IRB para o risco de crédito e para o risco de redução dos montantes a receber

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1. Visão geral

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Artigo 108.o 1.
No caso de uma posição em risco a que uma instituição aplique o Método Padrão a título do capítulo 2 ou o Método IRB a título do capítulo 3, mas sem utilizar estimativas próprias de LGD nos termos do artigo 143.o, a instituição pode ter em conta o efeito da proteção real de crédito nos termos do capítulo 4 para calcular os montantes das posições ponderadas pelo risco para efeitos do artigo 92.o, n.o 4, alíneas a) e g), e, se for o caso, os montantes das perdas esperadas para efeitos do cálculo a que se referem o artigo 36.o, n.o 1, alínea d), e o artigo 62.o, alínea d).
Artigo 108.o 2.
No caso de uma posição em risco a que uma instituição aplique o Método IRB utilizando estimativas próprias de LGD nos termos do artigo 143.o, a instituição pode ter em conta o efeito da proteção real de crédito nos termos do capítulo 3 para calcular os montantes das posições ponderadas pelo risco para efeitos do artigo 92.o, n.o 4, alíneas a) e g), e, se for o caso, os montantes das perdas esperadas para efeitos do cálculo a que se referem o artigo 36.o, n.o 1, alínea d), e o artigo 62.o, alínea d).
Artigo 108.o 3.
Caso uma instituição aplique o Método IRB utilizando estimativas próprias de LGD nos termos do artigo 143.o tanto para a posição em risco inicial como para posições em risco diretas e comparáveis sobre o prestador da proteção, a instituição pode ter em conta o efeito da proteção pessoal de crédito nos termos do capítulo 3 para calcular os montantes das posições ponderadas pelo risco para efeitos do artigo 92.o, n.o 4, alíneas a) e g), e, se for o caso, os montantes das perdas esperadas para efeitos do cálculo a que se referem o artigo 36.o, n.o 1, alínea d), e o artigo 62.o, alínea d). Em todos os outros casos, para esses efeitos, a instituição pode ter em conta o efeito da proteção pessoal de crédito nos termos do capítulo 4 para calcular os montantes das posições ponderadas pelo risco e os montantes das perdas esperadas.
Artigo 108.o 4.

Sob reserva das condições estabelecidas no n.o 5, as instituições podem considerar os empréstimos a pessoas singulares como posições em risco garantidas por hipotecas sobre bens imóveis destinados a habitação, em vez de as tratarem como posições em risco garantidas, para efeitos do título II, capítulos 2, 3 e 4, consoante aplicável, se num Estado-Membro estiverem reunidas as seguintes condições para esses empréstimos:

a) 

A maioria dos empréstimos a pessoas singulares para aquisição de bens imóveis destinados a habitação nesse Estado-Membro não é concedida sob a forma jurídica de hipoteca;

b) 

A maioria dos empréstimos a pessoas singulares para aquisição de bens imóveis destinados a habitação nesse Estado-Membro é garantida por um prestador de proteção com uma avaliação de crédito por uma ECAI reconhecida correspondente a um grau de qualidade de crédito de 1 ou 2, que é obrigado a reembolsar integralmente a instituição em caso de incumprimento do mutuário inicial;

c) 

A instituição tem o direito legal de constituir uma hipoteca sobre o bem imóvel destinado a habitação, caso o prestador de proteção a que se refere a alínea b) não cumpra ou deixe de poder cumprir as suas obrigações decorrentes da garantia prestada.

As autoridades competentes informam a EBA sempre que as condições previstas no primeiro parágrafo, alíneas a), b) e c), do presente número estejam reunidas nos territórios nacionais das suas jurisdições, e facultam os nomes dos prestadores de proteção elegíveis para esse tratamento que cumprem as condições do presente número e do n.o 5.

A EBA publica a lista de todos os prestadores de proteção elegíveis no seu sítio Web e atualiza essa lista anualmente.
Artigo 108.o 5.

Para efeitos do n.o 4, os empréstimos a que se refere esse número podem ser tratados como posições em risco garantidas por hipotecas sobre bens imóveis destinados a habitação, em vez de serem tratados como posições em risco garantidas, se forem cumulativamente cumpridas as seguintes condições:

a) 

No caso de uma posição em risco tratada de acordo com o Método Padrão, a posição em risco cumpre todos os requisitos para ser afetada à classe de risco «posições em risco garantidas por hipotecas sobre bens imóveis destinados a habitação» do Método Padrão nos termos dos artigos 124.o e 125.o, com a ressalva de que a instituição que concede o empréstimo não detenha uma hipoteca sobre o bem imóvel destinado a habitação;

b) 

No caso de uma posição em risco tratada segundo o Método IRB, a posição em risco cumpre todos os requisitos para ser afetada à classe de risco «posições em risco sobre a carteira de retalho garantidas por bens imóveis destinados a habitação» do Método IRB a que se refere o artigo 147.o, n.o 2, alínea d), subalínea ii), com a ressalva de que a instituição que concede o empréstimo não detenha uma hipoteca sobre o bem imóvel destinado a habitação;

c) 

Não existe qualquer direito hipotecário sobre o bem imóvel destinado a habitação no momento em que o empréstimo é concedido e, no caso dos empréstimos concedidos a partir de 1 de janeiro de 2014, o mutuário está contratualmente obrigado a não ceder quaisquer direitos hipotecários sem o consentimento da instituição que concedeu inicialmente o empréstimo;

d) 

O prestador de proteção é um prestador de proteção elegível, conforme referido no artigo 201.o, e é objeto de uma avaliação de crédito por uma ECAI reconhecida correspondente a um grau de qualidade de crédito de 1 ou 2;

e) 

O prestador de proteção é uma instituição ou uma entidade do setor financeiro sujeita a requisitos de fundos próprios comparáveis aos aplicáveis às instituições ou às empresas de seguros;

f) 

O prestador de proteção criou um fundo de garantia mútua integralmente financiado ou uma proteção equivalente para as empresas de seguros, a fim de absorver as perdas decorrentes do risco de crédito, cuja calibração é periodicamente revista pela respetiva autoridade competente e sujeita a testes de esforço periódicos, no mínimo de dois em dois anos;

g) 

A instituição está contratual e legalmente autorizada a constituir uma hipoteca sobre o bem imóvel destinado a habitação, caso o prestador de proteção não cumpra ou deixe de poder cumprir as suas obrigações decorrentes da garantia prestada.
Artigo 108.o 6.
As instituições que exerçam a opção prevista no n.o 4 em relação a um determinado prestador de proteção elegível ao abrigo do mecanismo a que se refere esse número fazem-no para todas as suas posições em risco sobre pessoas singulares garantidas por esse prestador de proteção nos termos desse mecanismo.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas