+108 artikla Standardimenetelmän ja IRB-menetelmän mukainen luottoriskin ja laimentumisriskin vähentämismenetelmien käyttö
---+108 artikla 1.
---+108 artikla 2.
---+108 artikla 3.
---+108 artikla 4.
---+108 artikla 5.
---+108 artikla 6.

108 artikla Standardimenetelmän ja IRB-menetelmän mukainen luottoriskin ja laimentumisriskin vähentämismenetelmien käyttö

-

1. Yleiskatsaus

,
108 artikla 1.
Sellaisen vastuun osalta, johon laitos soveltaa 2 luvun mukaista standardimenetelmää tai 3 luvun mukaista IRB-menetelmää käyttämättä 143 artiklan mukaisesti omia tappio-osuusestimaattejaan (loss given defaults estimates), jäljempänä ”LGD-estimaatit”, laitos voi 4 luvun mukaisesti ottaa huomioon vastikkeellisen luottosuojan (FCP) vaikutuksen riskipainotettujen vastuuerien laskennassa 92 artiklan 4 kohdan a ja g alakohtaa sovellettaessa ja, tapauksen mukaan, odotetun tappion määrien 36 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 62 artiklan d alakohdassa tarkoitetussa laskennassa.
108 artikla 2.
Sellaisen vastuun osalta, johon laitos soveltaa IRB-menetelmää käyttämällä 143 artiklan mukaisesti omia LGD-estimaattejaan, laitos voi 3 luvun mukaisesti ottaa huomioon vastikkeellisen luottosuojan vaikutuksen riskipainotettujen vastuuerien laskennassa 92 artiklan 4 kohdan a ja g alakohtaa sovellettaessa tai, tapauksen mukaan, odotetun tappion määrien 36 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 62 artiklan d alakohdassa tarkoitetussa laskennassa.
108 artikla 3.
Jos laitos soveltaa IRB-menetelmää käyttämällä 143 artiklan mukaisesti omia LGD-estimaattejaan sekä alkuperäisen vastuun että luottosuojan tarjoajaan liittyvien vertailukelpoisten välittömien vastuiden osalta, laitos voi 3 luvun mukaisesti ottaa huomioon takauksen luonteisen luottosuojan vaikutuksen riskipainotettujen vastuuerien laskennassa 92 artiklan 4 kohdan a ja g alakohtaa sovellettaessa ja tarvittaessa odotetun tappion määrät 36 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 62 artiklan d kohdassa tarkoitettua laskentaa varten. Kaikissa muissa tapauksissa laitos voi kyseisiä tarkoituksia varten ottaa huomioon takauksen luonteisen luottosuojan vaikutuksen riskipainotettujen vastuuerien ja odotetun tappion määrien laskennassa 4 luvun mukaisesti.
108 artikla 4.

Jollei 5 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu, laitokset voivat tapauksen mukaan II osaston 2, 3 ja 4 lukua sovellettaessa pitää luonnollisille henkilöille myönnettyjä lainoja asuinkiinteistön kiinnityksellä suojattuina vastuina sen sijaan, että niitä käsiteltäisiin taattuina vastuina, jos seuraavat kyseisiä lainoja koskevat edellytykset täyttyvät jäsenvaltiossa:

a) 

valtaosa lainoista, jotka myönnetään luonnollisille henkilöille asuinkiinteistöjen ostamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa, ei ole oikeudelliselta muodoltaan kiinnitysluottoja;

b) 

valtaosa lainoista, jotka myönnetään luonnollisille henkilöille asuinkiinteistöjen ostamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa, on sellaisen luottosuojan tarjoajan takaamia, jolla on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama, luottoluokkaa 1 tai 2 vastaava luottoluokitus ja jonka on maksettava laina kokonaan takaisin laitokselle, jos alkuperäinen lainansaaja laiminlyö velvoitteensa;

c) 

laitoksella on laillinen oikeus ottaa kiinnitys asuinkiinteistöön, jos b alakohdassa tarkoitettu luottosuojan tarjoaja ei täytä tai ei kykene täyttämään annetun takauksen mukaisia velvoitteitaan.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle, täyttyvätkö tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa säädetyt edellytykset niiden lainkäyttöalueisiin kuuluvilla kansallisilla alueilla, ja ilmoitettava sellaisten luottosuojan tarjoajien nimet, joihin kyseistä kohtelua voidaan soveltaa ja jotka täyttävät tämän kohdan ja 5 kohdan edellytykset.

EPV julkaisee verkkosivustollaan luettelon kaikista tällaisista hyväksyttävistä luottosuojan tarjoajista ja päivittää kyseisen luettelon vuosittain.
108 artikla 5.

Sovellettaessa 4 kohtaa kyseisessä kohdassa tarkoitettuja lainoja voidaan käsitellä asuinkiinteistön kiinnityksellä suojattuina vastuina eikä taattuina vastuina, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

vastuu, jota käsitellään standardimenetelmän mukaisesti, täyttää kaikki vaatimukset tullakseen luokitelluksi 124 ja 125 artiklan nojalla standardimenetelmän vastuuryhmään ”kiinteän omaisuuden kiinnityksillä suojatut vastuut” lukuun ottamatta sitä, että lainan myöntävällä laitoksella ei ole kiinnitystä asuinkiinteistöön;

b) 

vastuu, jota käsitellään IRB-menetelmän mukaisesti, täyttää kaikki vaatimukset tullakseen luokitelluksi 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuun IRB-menetelmän mukaiseen vastuuryhmään ”asuinkiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut” lukuun ottamatta sitä, että lainan myöntävällä laitoksella ei ole kiinnitystä asuinkiinteistöön;

c) 

asuinkiinteistöön ei ole kiinnitysoikeutta, kun laina myönnetään, ja 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen myönnettyjen lainojen osalta lainansaaja on sitoutunut sopimusperusteisesti olemaan myöntämättä kiinnitysoikeutta ilman lainan alun perin myöntäneen laitoksen suostumusta;

d) 

luottosuojan tarjoaja on 201 artiklassa tarkoitettu hyväksyttävä luottosuojan tarjoaja, ja sillä on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, joka vastaa luottoluokkaa 1 tai 2;

e) 

luottosuojan tarjoaja on laitos tai finanssialan yhteisö, johon sovellettavat omien varojen vaatimukset ovat vertailukelpoisia laitoksiin tai vakuutusyrityksiin sovellettavien omien varojen vaatimusten kanssa;

f) 

luottosuojan tarjoaja on perustanut keskinäisen vakuusrahaston, joka kykenee kattamaan riskit kokonaan, tai vastaavan suojan vakuutusyrityksille luottoriskitappioiden kattamiseksi, ja sen toimivaltainen viranomainen tarkistaa kyseisen suojan kalibroinnin määräajoin ja sille tehdään säännöllisesti stressitestit vähintään joka toinen vuosi;

g) 

laitoksella on sopimusperusteiset ja lailliset valtuudet ottaa asuinkiinteistöön kiinnitys, jos luottosuojan tarjoaja ei täytä tai ei kykene täyttämään annetun takauksen mukaisia velvoitteitaan.
108 artikla 6.
Laitosten, jotka käyttävät 4 kohdassa säädettyä mahdollisuutta tiettyyn hyväksyttävään luottosuojan tarjoajaan kyseisessä kohdassa tarkoitetun mekanismin mukaisesti, on tehtävä niin kaikkien luonnollisia henkilöitä koskevien vastuidensa osalta, jotka ovat kyseisen luottosuojan tarjoajan kyseisen mekanismin mukaisesti takaamia.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit