+Άρθρο 325ζ 2.

Άρθρο 325ζ 2.

Για δεδομένο παράγοντα κινδύνου k ο οποίος περιλαμβάνεται σε ένα ή περισσότερα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα ιδρύματα υπολογίζουν την προς τα άνω καθαρή θέση κινδύνου καμπυλότητας του εν λόγω παράγοντα κινδύνου (image) και την προς τα κάτω καθαρή θέση κινδύνου καμπυλότητας του εν λόγω παράγοντα κινδύνου (image) ως εξής:

όπου:

i

=

ο δείκτης που δηλώνει όλες τις θέσεις των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιλαμβάνουν τον παράγοντα κινδύνου k·

xk

=

η τρέχουσα τιμή του παράγοντα κινδύνου k·

Vi (xk )

=

η αξία του μέσου i όπως εκτιμάται από το υπόδειγμα τιμολόγησης του ιδρύματος με βάση την τρέχουσα τιμή του παράγοντα κινδύνου k·

image

=

η αξία του μέσου i όπως εκτιμάται από το υπόδειγμα τιμολόγησης του ιδρύματος με μετατόπιση προς τα άνω της τιμής του παράγοντα κινδύνου k·

image

=

η αξία του μέσου i όπως εκτιμάται από το υπόδειγμα τιμολόγησης του ιδρύματος με μετατόπιση προς τα κάτω της τιμής του παράγοντα κινδύνου k·

image

=

ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για τον παράγοντα κινδύνου k όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το τμήμα 6·

sik

=

η δέλτα ευαισθησία του μέσου i όσον αφορά τον παράγοντα κινδύνου k υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 325ιη.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα