+325.g pants 2.
|
325.g pants 2.
Attiecībā uz konkrēto riska faktoru k, kas iekļauts vienā vai vairākos 1. punktā minētajos instrumentos, iestādes šādi aprēķina minētā riska faktora augšupvērsto neto izliekuma [līknes] riska pozīciju (  ) un minētā riska faktora lejupvērsto neto izliekuma [līknes] riska pozīciju (  ): kur:
|
i
|
=
|
indekss, kas apzīmē visas 1. punktā minētās instrumentu pozīcijas, tostarp riska koeficientu k;
|
|
xk
|
=
|
riska faktora k pašreizējā vērtība;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
instrumenta i vērtība, ko aplēš pēc iestādes cenu noteikšanas modeļa, pamatojoties uz riska faktora k pašreizējo vērtību;
|
|
|
=
|
instrumenta i vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar iestādes cenu noteikšanas modeli, pamatojoties uz riska faktora k vērtības augšupejošu pārbīdi;
|
|
|
=
|
instrumenta i vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar iestādes cenu noteikšanas modeli, pamatojoties uz riska faktora k vērtības lejupvērstu pārbīdi;
|
|
|
=
|
riska pakāpe, kas piemērojama riska faktoram k, ko nosaka saskaņā ar 6. iedaļu;
|
|
sik
|
=
|
instrumenta i delta jutīgums attiecībā uz riska faktoru k, kas aprēķināts saskaņā ar 325.r pantu.
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|