+Член 325ж 2.
|
Член 325ж 2.
За даден рисков фактор k, съдържащ се в един или няколко инструмента по параграф 1, институциите изчисляват повишената (  ) и понижената (  ) нетна позиция на риска от кривината за този рисков фактор, както следва: където:
|
i
|
=
|
индексът, с който се обозначават всички позиции на инструментите, посочени в параграф 1 и съдържащи рисков фактор k;
|
|
xk
|
=
|
текущата стойност на рисков фактор k;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
стойността на инструмента i, изчислена съгласно модела на ценообразуване на институцията, като се използва текущата стойност на рисков фактор k;
|
|
|
=
|
стойността на инструмента i, изчислена съгласно модела на ценообразуване на институцията, като се използва повишена стойност на рисковия фактор k;
|
|
|
=
|
стойността на инструмента i, изчислена съгласно модела на ценообразуване на институцията, като се използва понижена стойност на рисковия фактор k;
|
|
|
=
|
рисковото тегло на рисковия фактор k, определено в съответствие с раздел 6;
|
|
sik
|
=
|
делта чувствителността на инструмента i към рисковия фактор k, изчислена в съответствие с член 325с.
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|