+Artikel 325g 2.
|
Artikel 325g 2.
För varje given riskfaktor k som ingår i ett eller flera instrument som avses i punkt 1 ska instituten beräkna riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (  ) och (nedåt) (  ) enligt följande: där
|
i
|
=
|
ett index som anger samtliga positioner i de instrument som avses i punkt 1 och som inbegriper riskfaktor k,
|
|
xk
|
=
|
det aktuella värdet på riskfaktor k,
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på aktuellt värde på riskfaktor k,
|
|
|
=
|
värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på en uppgång i värdet på riskfaktor k,
|
|
|
=
|
värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på en nedgång i värdet på riskfaktor k,
|
|
|
=
|
den riskvikt som är tillämplig på riskfaktor k, fastställd i enlighet med avsnitt 6,
|
|
sik
|
=
|
deltariskkänslighet för instrument i avseende riskfaktor k, beräknad i enlighet med artikel 325r.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|