+325 g artikla 2.

325 g artikla 2.

Laitosten on laskettava yhteen tai useampaan 1 kohdassa tarkoitettuun instrumenttiin sisältyvälle tietylle riskitekijälle k kyseisen riskitekijän nouseva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (image) ja kyseisen riskitekijän laskeva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (image) seuraavasti:

jossa:

i

=

indeksi, joka kuvaa kaikkia 1 kohdassa tarkoitettujen instrumenttien positioita, riskikerroin k mukaan luettuna;

xk

=

riskitekijän k nykyinen arvo;

Vi (xk )

=

instrumentin i arvo, joka on arvioitu laitoksen hinnoittelumallin avulla riskitekijän k nykyisen arvon perusteella;

image

=

instrumentin i arvo, joka on arvioitu laitoksen hinnoittelumallin avulla riskitekijän k arvon nousun perusteella;

image

=

instrumentin i arvo, joka on arvioitu laitoksen hinnoittelumallin avulla riskitekijän k arvon laskun perusteella;

image

=

6 jakson mukaisesti määritetty riskitekijään k sovellettava riskipaino;

sik

=

instrumentin i deltaherkkyys riskitekijän k osalta laskettuna 325 r artiklan mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit