4.3 Υποδομή δεδομένων

Τα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα προσομοιώσεων υποστηρίζεται από επαρκή υποδομή δεδομένων.

Για να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν επαρκή υποδομή δεδομένων, τα ιδρύματα, ακόμα και αυτά που δεν αποτελούν παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G - SIIs), θα πρέπει να επιδιώκουν την υπαγωγή τους, στον κατάλληλο βαθμό, στα κριτήρια που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία⁶ όσον αφορά την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων περί κινδύνων και την υποβολή εκθέσεων περί κινδύνων.

⁶ http: //www.bis.org/publ/bcbs239.pdf

Τα ιδρύματα θα πρέπει αφενός να μεριμνούν ώστε η υποδομή δεδομένων τους να έχει τη δυνατότητα κάλυψης των εκτεταμένων αναγκών σε δεδομένα που χρειάζονται για το πρόγραμμα προσομοιώσεων που εφαρμόζουν, και αφετέρου να διαθέτουν μηχανισμούς που θα εγγυώνται αδιάλειπτη ικανότητα διενέργειας των προγραμματισμένων προσομοιώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τα ιδρύματα θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υποδομή δεδομένων τους διαθέτει ευελιξία και τα δέοντα επίπεδα ποιότητας και ελέγχου.

Τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να φροντίσουν ώστε η υποδομή δεδομένων τους να είναι ανάλογη προς το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνων και το επιχειρηματικό προφίλ του ιδρύματος και να επιτρέπει την εκτέλεση προσομοιώσεων που καλύπτουν όλους τους ουσιώδεις κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το ίδρυμα.

Τα ιδρύματα θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και υλικούς πόρους για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διατήρηση της υποδομής δεδομένων τους, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα ΤΠ.

Τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να θεωρούν την υποδομή δεδομένων την οποία διαθέτουν για τις προσομοιώσεις ως μέρος της συνολικής τους υποδομής ΤΠ και θα πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή στον σχεδιασμό αδιάλειπτης λειτουργίας, στον καθορισμό μακροπρόθεσμων επενδύσεων και σε άλλες διαδικασίες ΤΠ.

Δυνατότητες συγκέντρωσης δεδομένων για τη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων

Τα ιδρύματα θα πρέπει να τηρούν ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα περί κινδύνων και να τα επικαιροποιούν, προκειμένου να διενεργούν προσομοιώσεις. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ειδικές διαδικασίες συγκέντρωσης και παραγωγής των εν λόγω δεδομένων.

Τα ιδρύματα θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα συγκεντρωθέντα δεδομένα τους περί κινδύνων να είναι ακριβή, ακέραια, πλήρη, επίκαιρα και προσαρμόσιμα.

Τα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συγκέντρωση των δεδομένων με αυτοματοποιημένες, ως επί το πλείστον, διαδικασίες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες σφαλμάτων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει σύστημα επαρκούς αντιπαραβολής στοιχείων και διενέργειας ελέγχων.

Τα ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες δυνατότητες διασφάλισης της πληρότητας των δεδομένων περί κινδύνων. Εν προκειμένω, θα πρέπει να φροντίζουν ώστε τα δεδομένα περί κινδύνων να απεικονίζουν πλήρως, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους εκτός ισολογισμού και να είναι εύκολα προσβάσιμα σε οποιοδήποτε επίπεδο του ιδρύματος. Η σημασία των υπαρκτών και των δυνητικών κινδύνων θα πρέπει να συνυπολογίζεται.

Τα ιδρύματα θα πρέπει να παράγουν εγκαίρως συγκεντρωτικά στοιχεία περί κινδύνων ώστε να πληρούν όλες τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων καθόλη τη διάρκεια των προσομοιώσεων, περνώντας από διάφορα στάδια διασφάλισης ποιότητας και εξονυχιστικού ελέγχου. Εν προκειμένω, τα ιδρύματα θα πρέπει να αναπτύξουν αποδοτική δομή που θα εγγυάται τον έγκαιρο χαρακτήρα.

Τα ιδρύματα θα πρέπει να παράγουν συγκεντρωτικά δεδομένα για να καλύψουν ευρύ φάσμα αιτημάτων που προκύπτουν εξαιτίας εσωτερικών αναγκών του ιδρύματος αλλά και εξωτερικών εποπτικών ερευνών. Πρακτικές υποβολής εκθέσεων για σκοπούς προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων

Τα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τα ακόλουθα κατά τη διαδικασία που ακολουθούν για την υποβολή εκθέσεων περί κινδύνων:

• α) η διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από τις δυνατότητες συγκέντρωσης δεδομένων·
• β) τα συγκεντρωθέντα δεδομένα περί κινδύνων παρουσιάζονται με ακρίβεια και ορθότητα, με πιστή απεικόνιση των κινδύνων·
• γ) εμφανίζονται όλοι οι ουσιώδεις κίνδυνοι: ειδικότερα, επιτρέπεται ο εύκολος εντοπισμός αναδυόμενων ευπαθειών που μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω, ακόμη και κατά την ίδια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων·
• δ) παρέχονται ή δύναται να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες για τις βασικές παραδοχές, τα επίπεδα ανοχής και τις επιφυλάξεις· και
• ε) δημοσιοποιούνται πληροφορίες με σαφή και περιεκτικό τρόπο: μεταξύ άλλων, παρέχεται ουσιαστική πληροφόρηση με βάση τις ανάγκες των αποδεκτών.