4.3 Datainfrastruktuuri

Laitosten olisi varmistettava, että stressitestausohjelmaa tukee riittävä datainfrastruktuuri.

Laitosten (myös niiden, jotka eivät ole maailmanlaajuisia järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia (G-SII-laitokset)) olisi pyrittävä viittaamaan soveltuvin osin Baselin pankkivalvontakomitean tehokasta riskitietojen koontia ja riskeistä ilmoittamista koskeviin periaatteisiin⁶ , jotta voitaisiin varmistaa, että riittävä datainfrastruktuuri on käytössä.

⁶ http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf

Laitosten olisi varmistettava, että niiden datainfrastruktuuri kykenee vastaamaan stressitestausohjelman laajoihin tietotarpeisiin ja että niillä on käytössä mekanismit, jotka varmistavat, että ne voivat suorittaa jatkuvasti stressitestejä ohjelman mukaisesti.

Laitosten olisi varmistettava, että datainfrastruktuuri on joustava ja että se mahdollistaa laadun ja valvonnan riittävän tason.

Laitosten olisi varmistettava, että datainfrastruktuuri on oikeassa suhteessa niiden kokoon ja monimutkaisuuteen sekä riski- ja liiketoimintaprofiiliin nähden, ja että sen avulla stressitestien suorittaminen on mahdollista kaikkien niiden keskeisten riskien osalta, joita laitokseen kohdistuu.

Laitosten olisi osoitettava riittävästi henkilö-, taloudellisia ja aineellisia resursseja datainfrastruktuurin tehokkaaseen kehittämiseen ja ylläpitoon, mukaan lukien tietotekniset järjestelmät.

Laitosten olisi myös tarkasteltava stressitestauksen datainfrastruktuuria osana yleistä tietoteknistä infrastruktuuriaan. Niiden tulisi antaa riittävästi huomiota liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelulle, pitkäaikaisten sijoitusten tunnistamiselle ja muille tietoteknisille prosesseille. Valmiudet tietojen yhdistämiseen stressitestausta varten

Laitosten tulisi säilyttää ja pitää ajan tasalla täsmällisiä ja luotettavia riskitietoja, jotta stressitestien suorittaminen olisi luotettavaa. Niillä olisi myös oltava käytössään kyseisen tiedon kokoamiseen ja tuottamiseen tarkoitettu menettely.

Laitosten olisi varmistettava, että niiden riskitiedot yhdistetään tarkasti ja johdonmukaisesti sekä täydellisesti, ajantasaisesti ja joustavasti.

Laitosten olisi varmistettava, että tiedot yhdistetään pitkälti automatisoidusti, jotta virheiden todennäköisyys olisi mahdollisimman pieni. Erityisesti olisi oltava käytössä perusteellinen täsmäytys- ja tarkastusjärjestelmä.

Laitoksilla olisi oltava valmiudet taata riskitietojen täydellisyys. Tätä tarkoitusta varten laitosten olisi varmistettava, että riskitiedoissa otetaan huomioon myös taseen ulkopuoliset riskit ja että tiedot ovat helposti saatavissa millä tahansa laitoksen tasolla. Olemassa olevien ja mahdollisten riskien merkittävyys olisi otettava huomioon.

Laitosten olisi kyettävä tuottamaan koottua riskejä koskevaa tietoa ajoissa täyttääkseen kaikki raportointivaatimukset koko stressitestausmenettelyn ajan noudattamalla erilaisia laadunvarmistuksen ja kyseenalaistamisen vaiheita. Laitosten olisi tätä tarkoitusta varten kehitettävä tehokas rakenne ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Laitosten olisi kyettävä tuottamaan koottuja tietoja voidakseen vastata monenlaisiin sekä laitoksen sisäisistä tarpeista että ulkoisista valvontakyselyistä tuleviin pyyntöihin.

Raportointikäytännöt stressitestausta varten

Laitosten tulisi varmistaa, että niiden riskiraportointimenettely täyttää seuraavat vaatimukset:

• a) siinä on kokonaisuudessaan käytössä tietojen yhdistämisen valmiudet
• b) se välittää täsmällisesti yhdistetyt riskitiedot ja kuvastaa riskiä tarkasti
• c) se kattaa kaikki merkittävät riskit ja mahdollistaa erityisesti sellaisten tulevien haavoittuvuuksien tunnistamisen, joita voitaisiin arvioida edelleen jopa samalla stressitestauskerralla
• d) se tarjoaa tai pystyy tarjoamaan lisätietoa, joka koskee keskeisiä oletuksia, sietorajoja tai varoituksia
• e) se välittää tiedon selkeästi ja tiiviisti, mukaan lukien mielekkäät vastaanottajien tarpeisiin räätälöidyt tiedot.