4.3 Инфраструктура от данни

Институциите следва да гарантират, че програмата за стрес тестване е подкрепена от подходяща инфраструктура от данни.

За да гарантират, че е осигурена подходяща инфраструктура от данни, институциите, включително тези, които не са глобални системно значими институции (Г - СЗИ), следва да се стремят, доколкото е подходящо, да се придържат към принципите на Базелския комитет по банков надзор за ефективно обобщаване на данните за риска и отчитане на риска⁶ .

⁶ http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf

Институциите следва да гарантират, че тяхната инфраструктура от данни има капацитета да обхване значителните нужди от данни на техните програми за стрес тестване и че са въвели механизми за гарантиране на тяхната постоянна способност да извършват стрес тестване, както е планирано, в съответствие с програмата.

Институциите следва да гарантират, че инфраструктурата от данни позволява гъвкавост и подходящи нива на качество и контрол.

Институциите следва да гарантират, че тяхната инфраструктура от данни съответства на техния размер, сложност, рисков и бизнес профил и позволява провеждането на стрес тестове, обхващащи всички съществени рискове, на които институцията е изложена.

Институциите следва да отделят достатъчно човешки, финансови и материални ресурси, за да гарантират ефективното разработване и поддръжка на своята инфраструктура от данни, включително системите за информационни технологии.

Институциите следва също да вземат предвид инфраструктурата от данни за стрес тестването като част от своята цялостна инфраструктура от информационни технологии и следва да обърнат достатъчно внимание на планирането на непрекъсваемостта на дейността, идентификацията на дългосрочни инвестиции и други ИТ процеси.

Възможности за обобщаване на данни за целите на стрес тестването

Институциите следва да поддържат и обновяват точни и надеждни данни за риска, за да извършват надеждни стрес тестове, и следва също да имат процес, посветен на обобщаването и създаването на такива данни.

Институциите следва да гарантират, че тяхното обобщаване на данни за риска се характеризира с точност и цялостност, пълнота, своевременност и приспособимост.

Институциите следва да гарантират, че данните се обобщават на до голяма степен автоматизирана основа, за да се намали вероятността от грешки. По - специално, следва да има въведени цялостни системи за съгласуване и контрол.

Институциите следва да имат капацитета да гарантират пълнотата на данните за риска. За тази цел институциите следва да се уверят, че данните за риска обхващат изцяло и задбалансовите рискове и са лесно достъпни на всяко ниво на институцията. Следва да се вземе предвид съществеността по отношение на съществуващия и потенциалния риск.

Институциите следва да могат своевременно да изготвят обобщена информация за риска, за да отговарят на всички изисквания за докладване при процеса на стрес тестване, следвайки различните етапи на осигуряване на качеството и проверка; за тази цел, институциите следва да разработят ефективна структура, която да гарантира навременност.

Институциите следва да могат да генерират обобщени данни, за да отговорят на широк набор от заявки при поискване, произтичащи от вътрешните нужди на институцията и външно – при запитвания от надзорните органи.

Практики за докладване за целите на стрес тестването

Институциите следва да гарантират, че техният процес за докладване на риска:

• а) е изцяло подкрепен от възможностите за обобщаване на данни;
• б) правилно и точно предоставя обобщени данни за риска и отразява риска по прецизен начин;
• в) обхваща всички съществени рискове, и по - специално, позволява идентификацията на възникващите уязвимости, които е възможно да бъдат допълнително оценени дори в рамките на същото стрес тестване;
• г) осигурява или може да осигури допълнителна информация относно основните допускания, нива на толерантност или условия; и
• д) съобщава информацията по ясен и кратък начин, включително съществената информация, съобразена с нуждите на получателите.