|
+Άρθρο 325θ 1. |
Άρθρο 325θ 1.Τα ιδρύματα χρησιμοποιούν την προσέγγιση εξέτασης για τα μέσα επί δεικτών και άλλα πολλαπλά υποκείμενα μέσα σύμφωνα με τα εξής:
α)
για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο δέλτα και καμπυλότητας, τα ιδρύματα θεωρούν ότι κατέχουν μεμονωμένες θέσεις απευθείας στις υποκείμενες συνιστώσες των μέσων επί δεικτών ή άλλων πολλαπλών υποκείμενων μέσων, εξαιρουμένων των θέσεων σε δείκτη που περιλαμβάνεται στο ACTP για τις οποίες υπολογίζεται ενιαία ευαισθησία στον δείκτη·
β)
τα ιδρύματα επιτρέπεται να συμψηφίζουν τις ευαισθησίες σε παράγοντα κινδύνου μιας δεδομένης συνιστώσας ενός μέσου επί δείκτη ή άλλου πολλαπλού υποκείμενου μέσου με τις ευαισθησίες στον ίδιο παράγοντα κινδύνου της ίδιας συνιστώσας των μέσων μεμονωμένου πιστούχου, εξαιρουμένων των θέσεων που περιλαμβάνονται στο ACTP·
γ)
για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο βέγκα, τα ιδρύματα μπορούν είτε να θεωρούν ότι κατέχουν μεμονωμένες θέσεις απευθείας στις υποκείμενες συνιστώσες του δείκτη ή άλλου πολλαπλού υποκείμενου μέσου, είτε να υπολογίζουν ενιαία ευαισθησία στην υποκείμενη αξία του εν λόγω μέσου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα ιδρύματα κατατάσσουν την ενιαία ευαισθησία στο σχετικό κλιμάκιο όπως ορίζεται στο τμήμα 6 ενότητα 1 ως εξής:
i)
όταν, λαμβανομένων υπόψη των σταθμίσεων του εν λόγω δείκτη, άνω του 75 % των συνιστωσών του δείκτη αντιστοιχίζονται στο ίδιο κλιμάκιο, τα ιδρύματα κατατάσσουν την ευαισθησία στο εν λόγω κλιμάκιο και την αντιμετωπίζουν ως ευαισθησία μέσου μεμονωμένου πιστούχου στο εν λόγω κλιμάκιο·
ii)
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα ιδρύματα κατατάσσουν την ευαισθησία στο σχετικό κλιμάκιο δεικτών. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|