+Článok 325i 1.

Článok 325i 1.

Inštitúcie používajú prístup založený na prezretí podkladových expozícií pre indexové nástroje a iné nástroje s viacerými podkladovými aktívami v súlade s týmito zásadami:

a) 

na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko delta a riziko zakrivenia inštitúcie predpokladajú, že držia jednotlivé pozície priamo v podkladových zložkách indexu alebo iných nástrojov s viacerými podkladovými aktívami, s výnimkou pozície v indexe zahrnutom do ACTP, pre ktorý vypočítavajú individuálnu citlivosť na index;

b) 

inštitúcie majú povolené vzájomne započítavať citlivosti na rizikový faktor danej zložky indexového nástroja alebo iného nástroja s viacerými podkladovými aktívami oproti citlivostiam voči tomu istému rizikovému faktoru tej istej zložky nástrojov zmierňujúcich kreditné riziko len jednej zmluvnej strany, s výnimkou pozícií zahrnutých do ACTP;

c) 

na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko vega inštitúcie smú buď predpokladať, že držia jednotlivé pozície priamo v podkladových zložkách indexového nástroja alebo iného nástroja s viacerými podkladovými aktívami, alebo vypočítať jedinú citlivosť voči podkladovému aktívu uvedeného nástroja. V druhom spomínanom prípade inštitúcie pridelia jednotlivú citlivosť príslušnej skupine, ako sa stanovuje v oddiele 6 pododdiele 1, a to takto:

i) 

ak by sa pri zohľadnení váh uvedeného indexu viac než 75 % zložiek uvedeného indexu priradilo do rovnakej skupiny, inštitúcie pridelia túto citlivosť do tejto skupiny a zaobchádzajú s ňou ako s citlivosťou zmierňujúcou kreditné riziko len jednej zmluvnej strany v uvedenej skupine;

ii) 

vo všetkých ostatných prípadoch pridelia inštitúcie danú citlivosť do príslušnej skupiny indexov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy