+Artikkel 325i 1.

Artikkel 325i 1.

►C13  Finantsinstitutsioonid ◄ kasutavad indeksitega seotud instrumentide ja muude mitme alusvaraga instrumentide puhul aluspositsioonide arvessevõtmise meetodit järgmiselt:

a) 

delta- ja kumerusriski omavahendite nõuete arvutamiseks peavad ►C13  finantsinstitutsioonid ◄ arvestust nii, nagu neil oleks individuaalsed positsioonid otse indeksi või mitme alusvaraga instrumentide aluskomponentides, välja arvatud alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli kuuluva indeksis oleva positsiooni puhul, misjuhul nad arvutavad üheainsa tundlikkuse indeksi suhtes;

b) 

►C13  Finantsinstitutsioonidel ◄ lubatakse tasaarvestada tundlikkused indeksitega seotud instrumentide ja muude mitme alusvaraga instrumentide asjaomase komponendi riskiteguri suhtes tundlikkustega ühe alusvaraga instrumentide sama komponendi sama riskiteguri suhtes, välja arvatud alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli kuuluvate positsioonide puhul;

c) 

vegariski omavahendite nõuete arvutamisel võivad ►C13  finantsinstitutsioonid ◄ pidada arvestust nii, nagu neil oleks individuaalsed positsioonid otse indeksi või mitme alusvaraga instrumentide aluskomponentides, või arvutada üheainsa tundlikkuse asjaomase instrumendi alusvara suhtes. Viimati nimetatud juhul määravad ►C13  finantsinstitutsioonid ◄ selle üheainsa tundlikkuse asjaomasele rühmale, nagu on sätestatud 6. jao 1. alajaos, võttes arvesse järgmist:

i) 

kui kõnealuse indeksi kaalutegureid arvesse võttes kaardistatakse rohkem kui 75 % kõnealuse indeksi komponentidest samasse rühma, määravad ►C13  finantsinstitutsioonid ◄ tundlikkuse sellele rühmale ning käsitavad seda kõnealuse rühma puhul üheainsa tundlikkusena;

ii) 

kõigil muudel juhtudel määravad ►C13  finantsinstitutsioonid ◄ tundlikkuse asjaomasele indeksirühmale.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid