|
+Artykuł 325i 1. |
Artykuł 325i 1.Instytucje stosują metodę pełnego przeglądu w odniesieniu do instrumentów indeksowych i innych instrumentów o wielu bazach zgodnie z następującymi zasadami:
a)
do celów obliczenia wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta i ryzyka zakrzywienia instytucje uznają, że utrzymują indywidualne pozycje bezpośrednio w bazowych składnikach indeksu lub instrumentów o wielu bazach, z wyjątkiem pozycji w indeksie włączonej do ACTP, dla której obliczają pojedynczy wskaźnik wrażliwości względem indeksu;
b)
instytucje mogą kompensować wskaźniki wrażliwości dla czynnika ryzyka danego składnika instrumentu indeksowego lub innego instrumentu o wielu bazach wskaźnikami wrażliwości dla tego samego czynnika ryzyka tego samego składnika instrumentu jednopodmiotowego, z wyjątkiem pozycji włączonych do ACTP;
c)
do celów obliczenia wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka vega instytucje mogą albo uznać, że bezpośrednio utrzymują indywidualne pozycje w bazowych składnikach indeksu lub innego instrumentu o wielu bazach, albo obliczyć pojedynczy wskaźnik wrażliwości względem bazy tego instrumentu. W tym drugim przypadku instytucje przypisują pojedynczy wskaźnik wrażliwości do odpowiedniego koszyka zgodnie z sekcją 6 podsekcja 1 w następujący sposób:
(i)
jeżeli po uwzględnieniu wag danego indeksu ponad 75 % składników w danym indeksie byłoby przyporządkowane do tego samego koszyka, instytucje przypisują wskaźnik wrażliwości do tego koszyka i traktują go jako jednopodmiotowy wskaźnik wrażliwości w tym koszyku;
(ii)
we wszystkich innych przypadkach instytucje przypisują wskaźnik wrażliwości do odpowiedniego koszyka indeksów. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|