+Άρθρο 43 Αξιολόγηση της παραδοχής κατανομής και της στατιστικής παραδοχής
---+Άρθρο 43 1
---+Άρθρο 43 2
---+Άρθρο 43 3
|
Άρθρο 43 Αξιολόγηση της παραδοχής κατανομής και της στατιστικής παραδοχής
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 43 1
|
1. Όταν αξιολογούν αν το εσωτερικό υπόδειγμα του ιδρύματος εφαρμόζεται με ακεραιότητα, όπως απαιτείται από το άρθρο 325ξα παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε σχέση με την απαίτηση τα μέτρα κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρονται στο άρθρο 325νδ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να αποτυπώνουν ιστορικά παρατηρούμενα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 325νε παράγραφος 4 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εξακριβώνουν αν:
|
α)
|
οι παραδοχές κατανομής και τυχόν άλλες συναφείς στατιστικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα, μεταξύ άλλων η μεταβλητότητα και οι συσχετίσεις, είναι δεόντως αιτιολογημένες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ουρά των διανομών που σχετίζονται με τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας·
|
|
β)
|
οι εμπειρικές συσχετίσεις που χρησιμοποιεί το ίδρυμα κατά την εφαρμογή σεναρίου μελλοντικών κλυδωνισμών για να αποτυπώσει την κοινή διακύμανση των παραγόντων κινδύνου στον υπολογισμό των μέτρων κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρονται στο άρθρο 325νδ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 325νε παράγραφος 4 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.
|
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να ζητούν από το ίδρυμα:
|
α)
|
να παράσχει δείγμα χρονοσειρών·
|
|
β)
|
να υπολογίσει τις εμπειρικές συσχετίσεις μεταξύ αυτών των χρονοσειρών·
|
|
γ)
|
να εξακριβώσει ότι οι συσχετίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν διαφέρουν σημαντικά από τις συσχετίσεις που χρησιμοποιεί το ίδρυμα στο εσωτερικό του υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων.
|
|
|
Άρθρο 43 2
|
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές συγκρίνουν, βάσει δείγματος χρονοσειρών:
|
α)
|
τη μεταβλητότητα και άλλες ιδιότητες κατανομής του σεναρίου μελλοντικών κλυδωνισμών που εφαρμόζεται σε έναν δεδομένο παράγοντα κινδύνου κατά τον υπολογισμό των μέτρων μερικής αναμενόμενης ζημίας·
|
|
β)
|
τη μεταβλητότητα και άλλες ιδιότητες κατανομής των αποδόσεων που παρατηρούνται για τον δεδομένο παράγοντα κινδύνου.
|
Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση τόσο την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 325νε παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσο και την περίοδο οικονομικών ακραίων συνθηκών που αναφέρεται στο άρθρο 325νε παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.
|
|
Άρθρο 43 3
|
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σε δείγμα παραγόντων κινδύνου, να διενεργούν πρόσθετους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων κανονικότητας, για να αξιολογήσουν αν οι κατανομές που χρησιμοποίησε το ίδρυμα ως παραδοχές είναι επαρκείς. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν από το ίδρυμα να παράσχει τον αντίκτυπο που θα είχε η χρήση εναλλακτικών κατανομών στις μετρήσεις κινδύνου αναμενόμενης ζημίας.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|