+Член 43 Оценка на разпределителните и статистическите допускания
---+Член 43 1
---+Член 43 2
---+Член 43 3

Член 43 Оценка на разпределителните и статистическите допускания

1. Преглед

,
Член 43 1

1.   Когато оценяват дали вътрешният модел на дадена институция е цялостно внедрен съгласно изискванията на член 325би, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с изискването за мерките на риска от очакван недостиг, посочени в член 325бб от Регламент (ЕС) № 575/2013, за отразяване на исторически наблюдавани данни в съответствие с член 325бв, параграф 2, буква в) и член 325бв, параграф 4, буква в) от посочения регламент, компетентните органи проверяват дали:

а)

разпределителните и всички други подходящи статистически допускания, използвани в модела, включително променливостта и корелациите, са добре обосновани, включително по отношение на опашката на разпределенията, приложими при изчисляването на очаквания недостиг;

б)

емпиричните корелации, използвани от институцията при прилагането на сценарий на бъдещи шокове, за да отрази съчетаното движение на рискови фактори при изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг, посочени в член 325бб от Регламент № 575/2013, се основават на исторически наблюдавани данни в съответствие с член 325бв, параграф 2, буква в) и член 325бв, параграф 4, буква в) от посочения регламент.

За целите на буква б) от първата алинея, когато е уместно, компетентните органи може да изискват от институцията:

а)

да предостави извадка от динамични редове;

б)

да изчисли емпиричните корелации между тези динамични редове;

в)

да провери дали корелациите, посочени в буква б), не се различават съществено от корелациите, използвани от институцията в нейния вътрешен модел за измерване на риска.
Член 43 2

2.   За целите на параграф 1 компетентните органи сравняват въз основа на извадка от динамични редове:

а)

променливостта и други характеристики на разпределението на сценария на бъдещи шокове, приложен към даден рисков фактор при изчисляването на мерките за частичен очакван недостиг;

б)

променливостта и други характеристики на разпределението на възвръщаемостта, наблюдавани за дадения рисков фактор.

Компетентните органи извършват оценката, посочена в параграф 1, въз основа както на периода, посочен в член 325бв, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, така и на периода на финансови сътресения, посочен в член 325бв, параграф 2, буква в) от същия регламент.
Член 43 3

3.   За целите на параграф 1, компетентните органи може въз основа на извадка от рискови фактори да извършват допълнителни тестове, включително тестове за нормалност, за да преценяват дали допуснатите от институцията разпределения са адекватни. Компетентните органи може да изискват от институцията да предостави въздействието, което използването на алтернативни разпределения би имало върху мерките на риска от очакван недостиг.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти