+Artikkel 43 Jaotuslike ja statistiliste eelduste hindamine
---+Artikkel 43 1
---+Artikkel 43 2
---+Artikkel 43 3
|
Artikkel 43 Jaotuslike ja statistiliste eelduste hindamine
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 43 1
|
1. Kui pädevad asutused hindavad, kas finantsinstitutsiooni sisemudelit rakendatakse terviklikult, nagu on nõutud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõikes 1, seoses määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bb osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitajaga, et kajastada varem jälgitud andmeid kooskõlas kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktiga c ja artikli 325bc lõike 4 punktiga c, siis kontrollivad nad, kas:
|
a)
|
mudelis kasutatud jaotuslikud ja mis tahes muud asjakohased statistilised eeldused, sh volatiilsus ja korrelatsioonid, on hästi põhjendatud, sh eeldatava puudujäägi arvutamiseks kasutatud jaotuste ääreala puhul;
|
|
b)
|
empiirilised korrelatsioonid, mida finantsinstitutsioon kasutab tulevaste šokkide stsenaariumi kohaldamisel, et kajastada riskitegurite ühist muutumist määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bb osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitajate arvutuses, põhinevad varem jälgitud andmetel kooskõlas kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktiga c ja lõike 4 punktiga c.
|
Esimese lõigu punkti b kohaldamisel võivad pädevad asutused vajaduse korral nõuda, et finantsinstitutsioon teeks järgmist:
|
a)
|
esitaks aegridade valimi;
|
|
b)
|
arvutaks kõnealuste aegridade empiirilised korrelatsioonid;
|
|
c)
|
kontrolliks, ega punktis b osutatud korrelatsioonid ei erine oluliselt korrelatsioonidest, mida finantsinstitutsioon kasutab oma sisemises riskimõõtmise mudelis.
|
|
|
Artikkel 43 2
|
2. Lõike 1 kohaldamisel võrdlevad pädevad asutused aegridade valimi alusel järgmist:
|
a)
|
osalise eeldatava puudujäägi näitajate arvutamisel konkreetse riskiteguri suhtes kohaldatavate tulevaste šokkide stsenaariumi volatiilsus ja muud jaotuslikud omadused;
|
|
b)
|
konkreetse riskiteguri puhul täheldatud tootluse volatiilsus ja muud jaotuslikud omadused.
|
Pädevad asutused teevad lõikes 1 osutatud hindamise, tuginedes nii määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bc lõike 4 punktis c osutatud perioodile kui ka kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktis c osutatud finantsstressi perioodile.
|
|
Artikkel 43 3
|
3. Lõike 1 kohaldamisel võivad pädevad asutused teha riskitegurite valimi puhul täiendavaid teste, sh normaaljaotuse teste, et hinnata, kas finantsinstitutsiooni eeldatud jaotused on nõuetekohased. Pädevad asutused võivad nõuda, et finantsinstitutsioon esitaks mõju, mida alternatiivsete jaotuste kasutamine avaldaks eeldatava puudujäägi riskinäitajatele.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|