+Článek 43 Posouzení distribučního a statistického předpokladu
---+Článek 43 1
---+Článek 43 2
---+Článek 43 3

Článek 43 Posouzení distribučního a statistického předpokladu

1. Přehled

,
Článek 43 1

1.   Při posuzování toho, zda je interní model instituce řádně používán, jak vyžaduje čl. 325bi odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek, aby rizikové ukazatele očekávaného deficitu podle článku 325bb nařízení (EU) č. 575/2013 zohledňovaly historicky pozorované údaje v souladu s čl. 325bc odst. 2 písm. c) a čl. 325bc odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení, příslušné orgány ověří, zda:

a)

distribuční a jakékoli jiné relevantní statistické předpoklady používané v modelu, včetně volatility a korelací, jsou dobře odůvodněné, a to i s ohledem na koncové hodnoty rozdělení relevantní pro výpočet očekávaného deficitu;

b)

empirické korelace, které instituce používá při uplatňování scénáře budoucích šoků k zohlednění společného pohybu rizikových faktorů při výpočtu rizikových ukazatelů očekávaného deficitu podle článku 325bb nařízení č. 575/2013, vycházejí z historicky pozorovaných údajů v souladu s čl. 325bc odst. 2 písm. c) a čl. 325bc odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení.

Pro účely písm. b) prvního pododstavce mohou příslušné orgány v příslušných případech požadovat, aby instituce:

a)

poskytla vzorek časových řad;

b)

vypočítala empirické korelace mezi těmito časovými řadami;

c)

ověřila, zda se korelace podle písmene b) podstatně neliší od korelací, které instituce používá ve svém interním modelu měření rizika.
Článek 43 2

2.   Pro účely odstavce 1 porovnají příslušné orgány na základě vzorku časových řad:

a)

volatilitu a další distribuční vlastnosti scénáře budoucích šoků uplatněného na daný rizikový faktor při výpočtu ukazatelů částečného očekávaného deficitu;

b)

volatilitu a další distribuční vlastnosti výnosů pozorovaných pro daný rizikový faktor.

Příslušné orgány provedou posouzení uvedené v odstavci 1 jak na základě období uvedeného v čl. 325bc odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, tak na základě období finanční zátěže uvedeného v čl. 325bc odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení.
Článek 43 3

3.   Pro účely odstavce 1 mohou příslušné orgány na vzorku rizikových faktorů provést další testy, včetně testů normality, aby posoudily, zda jsou rozdělení předpokládaná institucí přiměřená. Příslušné orgány mohou od instituce požadovat, aby poskytla dopad, který by použití alternativních rozdělení mělo na rizikové ukazatele očekávaného deficitu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy