|
+ANEXO IV FÓRMULA ESTÁNDAR DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO (SCR) |
ANEXO IV FÓRMULA ESTÁNDAR DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO (SCR)
ANEXO IV FÓRMULA ESTÁNDAR DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO (SCR) 1. Cálculo del capital de solvencia obligatorio básico El capital de solvencia obligatorio básico que establece el artículo 104, apartado 1, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula:
en la que SCRi representa el módulo de riesgo i y SCRj representa el módulo de riesgo j, e «i, j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j. En el cálculo, SCRi y SCRj se sustituyen por:
—
SCRdistinto del de vida, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida;
—
SCRde vida, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida;
—
SCRenfermedad, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad;
—
SCRmercado, que representa el módulo de riesgo de mercado;
—
SCRincumplimiento, que representa el módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte.
El factor Corr ij representa el concepto que figura en la fila i y la columna j de la siguiente matriz de correlaciones:
2. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida El módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida que establece el artículo 105, apartado 2, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula:
en la que SCRi representa el submódulo i y SCRj representa el submódulo j, e «i, j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j. En el cálculo, SCRi y SCRj se sustituyen por:
—
SCRprimas y reservas nv, que representa el submódulo de primas y reservas del seguro distinto del seguro de vida;
—
SCRcatástrofe nv, que representa el submódulo de riesgo de catástrofe del seguro distinto del seguro de vida.
3. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida El módulo de riesgo de suscripción de seguro de vida que establece el artículo 105, apartado 3, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula:
en la que SCRi representa el submódulo i y SCRj representa el submódulo j, e «i, j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j. En el cálculo, SCRi y SCRj se sustituyen por:
—
SCRmortalidad, que representa el submódulo de riesgo de mortalidad;
—
SCRlongevidad, que representa el submódulo de riesgo de longevidad;
—
SCRdiscapacidad, que representa el submódulo de riesgo de discapacidad;
—
SCRgastos vida, que representa el submódulo de riesgo de gastos del seguro de vida;
—
SCRrevisión, que representa el submódulo de riesgo de revisión;
—
SCRcaducidad, que representa el submódulo de riesgo de caducidad;
—
SCRcatástrofe vida, que representa el submódulo de riesgo de catástrofe del seguro de vida.
4. Cálculo del módulo de riesgo de mercado Estructura del módulo de riesgo de mercado: El módulo de riesgo de mercado que establece el artículo 105, apartado 5, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula:
en la que SCRi representa el submódulo i y SCRj representa el submódulo j, e «i, j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j. En el cálculo, SCRi y SCRj se sustituyen por:
—
SCRtipo de interés, que representa el submódulo de riesgo de tipo de interés;
—
SCRrenta variable, que representa el submódulo de riesgo de renta variable;
—
SCRinmobiliario, que representa el submódulo de riesgo inmobiliario;
—
SCRdiferencial, que representa el submódulo de riesgo de diferencial;
—
SCRconcentración, que representa el submódulo de concentración de riesgo de mercado;
—
SCRdivisa, que representa el submódulo de riesgo de divisa.
1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
|
