|
+BIJLAGE IV STANDAARDFORMULE VOOR HET SOLVABILITEITSKAPITAALVEREISTE (SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT - SCR) |
BIJLAGE IV STANDAARDFORMULE VOOR HET SOLVABILITEITSKAPITAALVEREISTE (SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT - SCR)
BIJLAGE IV STANDAARDFORMULE VOOR HET SOLVABILITEITSKAPITAALVEREISTE (SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT - SCR) 1. Berekening van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste Het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste, als bedoeld in artikel 104, lid 1, wordt als volgt berekend:
waarbij SCRi staat voor de risicomodule i, SCRj staat voor de risicomodule j en waarbij „i,j” betekent dat de som van de verschillende termen op alle mogelijke combinaties van i en j betrekking moeten hebben. In de berekening worden SCRi en SCRj vervangen door:
—
SCRschade, hetgeen staat voor de module schadeverzekeringstechnisch risico;
—
SCRleven, hetgeen staat voor de module levensverzekeringstechnisch risico;
—
SCRziekte, hetgeen staat voor de module ziektekostenverzekeringstechnisch risico;
—
SCRmarkt, hetgeen staat voor de module marktrisico;
—
SCRtegenpartij, hetgeen staat voor de module tegenpartijrisico.
De factor Corri,j staat voor de waarde die is vermeld in rij i en kolom j van de volgende correlatiematrix:
2. Berekening van de module schadeverzekeringstechnisch risico De module schadeverzekeringstechnisch risico, als bedoeld in artikel 105, lid 2, wordt als volgt berekend:
waarbij SCRi staat voor de ondermodule i, SCRj staat voor de ondermodule j en waarbij „i,j” betekent dat de som van de verschillende termen op alle mogelijke combinaties van i en j betrekking moet hebben. In de berekening worden SCRi en SCRj vervangen door:
—
SCRschade premie en reserve, hetgeen staat voor de ondermodule premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche;
—
SCRschade ramp, hetgeen staat voor de ondermodule rampenrisico in de schadeverzekeringsbranche.
3. Berekening van de module levensverzekeringstechnisch risico De module levensverzekeringstechnisch risico, als bedoeld in artikel 105, lid 3, wordt als volgt berekend:
waarbij SCRi staat voor de ondermodule i, SCRj staat voor de ondermodule j en waarbij „i,j” betekent dat de som van de verschillende termen op alle mogelijke combinaties van i en j betrekking moet hebben. In de berekening worden SCRi en SCRj vervangen door:
—
SCRsterfte, hetgeen staat voor de ondermodule sterfterisico;
—
SCRlangleven, hetgeen staat voor de ondermodule langlevenrisico;
—
SCRinvaliditeit, hetgeen staat voor de ondermodule invaliditeits- en morbiditeitsrisico;
—
SCRleven kosten, hetgeen staat voor de ondermodule kostenrisico in de levensverzekeringsbranche;
—
SCRherziening, hetgeen staat voor de ondermodule herzieningsrisico;
—
SCRbeëindiging, hetgeen staat voor de ondermodule beëindigingsrisico;
—
SCRleven ramp, hetgeen staat voor de ondermodule rampenrisico in de levensverzekeringsbranche.
4. Berekening van de module marktrisico Structuur van de module marktrisico De module marktrisico, als bedoeld in artikel 105, lid 5, wordt als volgt berekend:
waarbij SCRi staat voor de ondermodule i, SCRj staat voor de ondermodule j en waarbij „i,j” betekent dat de som van de verschillende termen op alle mogelijke combinaties van i en j betrekking moet hebben. In de berekening worden SCRi en SCRj vervangen door:
—
SCRrente, hetgeen staat voor de ondermodule renterisico;
—
SCRaandelen, hetgeen staat voor de ondermodule aandelenrisico;
—
SCRvastgoed, hetgeen staat voor de ondermodule vastgoedrisico;
—
SCRspread, hetgeen staat voor de ondermodule spreadrisico;
—
SCRconcentratie, hetgeen staat voor de ondermodule concentratierisico;
—
SCRvaluta, hetgeen staat voor de ondermodule valutarisico.
1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|
