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+ANEXO IV FÓRMULA-PADRÃO PARA O CÁLCULO DO REQUISITO DE CAPITAL DE SOLVÊNCIA (SCR) |
ANEXO IV FÓRMULA-PADRÃO PARA O CÁLCULO DO REQUISITO DE CAPITAL DE SOLVÊNCIA (SCR)
ANEXO IV FÓRMULA-PADRÃO PARA O CÁLCULO DO REQUISITO DE CAPITAL DE SOLVÊNCIA (SCR) 1. Cálculo do requisito de capital de solvência de base O requisito de capital de solvência de base estabelecido no n.o 1 do artigo 104.o é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
em que SCRi representa o módulo de risco i e SCRj representa o módulo de risco j; «i,j» significa que a soma das diferentes parcelas deve cobrir todas as combinações possíveis de i e j. No cálculo, SCRi e SCRj são substituídos por:
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SCR não vida representa o módulo de risco de subscrição do seguro não vida;
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SCR vida representa o módulo de risco de subscrição do seguro de vida;
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SCR doença representa o módulo de risco de subscrição do seguro de doença;
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SCR mercado representa o módulo de risco de mercado;
—
SCR incumprimento representa o módulo de risco de incumprimento pela contraparte.
O factor Corri,j representa o elemento constante da linha i e da coluna j da seguinte matriz de correlação: j i
2. Cálculo do módulo de risco de subscrição do seguro não vida O módulo de risco de subscrição do seguro não vida estabelecido no n.o 2 do artigo 105.o é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
em que SCRi representa o submódulo i e SCRj representa o submódulo j; «i,j» significa que a soma das diferentes parcelas deve cobrir todas as combinações possíveis de i e j. No cálculo, SCRi e SCRj são substituídos por:
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SCR prémios e provisões não vida representa o submódulo de risco de prémios e provisões no seguro não vida;
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SCR catastrófico não vida representa o submódulo de risco catastrófico no seguro não vida.
3. Cálculo do módulo de risco de subscrição do seguro de vida O módulo de risco de subscrição do seguro de vida estabelecido no n.o 3 do artigo 105.o é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
em que SCRi representa o submódulo i e SCRj representa o submódulo j; «i,j» significa que a soma das diferentes parcelas deve cobrir todas as combinações possíveis de i e j. No cálculo, SCRi e SCRj são substituídos por:
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SCR mortalidade representa o submódulo de risco de mortalidade;
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SCR longevidade representa o submódulo de risco de longevidade;
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SCR invalidez representa o submódulo de risco de invalidez-morbilidade;
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SCR despesas vida representa o submódulo de risco de despesas do seguro de vida;
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SCR revisão representa o submódulo de risco de revisão;
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SCR descontinuidade representa o submódulo de risco de descontinuidade;
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SCR catastrófico vida representa o submódulo de risco catastrófico no seguro de vida.
4. Cálculo do módulo de risco de mercado Estrutura do módulo de risco de mercado O módulo de risco de mercado estabelecido no n.o 5 do artigo 105.o é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
em que SCRi representa o submódulo i e SCRj representa o submódulo j; «i,j» significa que a soma das diferentes parcelas deve cobrir todas as combinações possíveis de i e j. No cálculo, SCRi e SCRj são substituídos por:
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SCR taxa de juro representa o submódulo de risco da taxa de juro;
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SCR accionista representa o submódulo de risco accionista;
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SCR imobiliário representa o submódulo de risco imobiliário;
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SCR spread representa o submódulo de risco de spread;
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SCR concentração representa o submódulo de risco de concentração;
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SCR cambial representa o submódulo de risco cambial.
1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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