ZAŁĄCZNIK IV STANDARDOWA FORMUŁA KAPITAŁOWEGO WYMOGU WYPŁACALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK IV

STANDARDOWA FORMUŁA KAPITAŁOWEGO WYMOGU WYPŁACALNOŚCI

1.   Obliczanie podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności określony w art. 104 ust. 1, równa się:

gdzie SCRi oznacza moduł ryzyka i, a SCRj oznacza moduł ryzyka j, i gdzie „i,j” oznacza, że suma poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie możliwe kombinacje i i j; w obliczeniu za SCRi i SCRj podstawia się:

Współczynnik Corr i,j oznacza pozycję podaną w wierszu i i kolumnie j poniższej macierzy korelacji:

2.   Obliczanie modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie

Moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie określony w art. 105 ust. 2 równa się:

gdzie SCRi oznacza podmoduł i, a SCRj oznacza podmoduł j, i gdzie „i,j” oznacza, że suma poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie możliwe kombinacje i i j; w obliczeniu za SCRi i SCRj podstawia się:

3.   Obliczanie modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie

Moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie określony w art. 105 ust. 3, równa się:

gdzie SCRi oznacza podmoduł i, a SCRj oznacza podmoduł j, i gdzie „i,j” oznacza, że suma poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie możliwe kombinacje i i j; w obliczeniu za SCRi i SCRj podstawia się:

4.   Obliczanie modułu ryzyka rynkowego

Struktura modułu ryzyka rynkowego

Moduł ryzyka rynkowego określony w art. 105 ust. 5, równa się:

gdzie SCRi oznacza podmoduł i, a SCRj oznacza podmoduł j, i gdzie „i,j” oznacza, że suma poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie możliwe kombinacje i i j; w obliczeniu za SCRi i SCRj podstawia się: