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ANNEXE IV FORMULE STANDARD POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS (SCR)
ANNEXE IV FORMULE STANDARD POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS (SCR) 1. Calcul du capital de solvabilité requis de base Le capital de solvabilité requis de base («SCR de base») défini à l'article 104, paragraphe 1, se calcule comme suit:
où SCRi représente le module de risque i et SCRj le module de risque j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:
—
SCR non-vie, qui représente le module «risque de souscription en non-vie»;
—
SCR vie, qui représente le module «risque de souscription en vie»;
—
SCR santé, qui représente le module «risque de souscription en santé»;
—
SCR marché, qui représente le module «risque de marché»;
—
SCR défaut, qui représente le module «risque de contrepartie».
Le facteur Corr i,j représente l'élément figurant dans la ligne i et la colonne j de la matrice de corrélation suivante:
2. Calcul du module «risque de souscription en non-vie» Le module «risque de souscription en non-vie» défini à l'article 105, paragraphe 2, se calcule comme suit:
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:
—
SCR primes et réserve non-vie, qui représente le sous-module «risque de primes et réserve en non-vie»;
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SCR catastrophe non-vie, qui représente le sous-module «risque de catastrophe en non-vie».
3. Calcul du module «risque de souscription en vie» Le module «risque de souscription en vie» défini à l'article 105, paragraphe 3, se calcule comme suit:
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:
—
SCR mortalité, qui représente le sous-module «risque de mortalité»;
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SCR longévité, qui représente le sous-module «risque de longévité»;
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SCR invalidité, qui représente le sous-module «risque d'invalidité – de morbidité»;
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SCR dépenses vie, qui représente le sous-module «risque de dépenses en vie»;
—
SCR révision, qui représente le sous-module «risque de révision»;
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SCR cessation, qui représente le sous-module «risque de cessation»;
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SCR catastrophe vie, qui représente le sous-module «risque de catastrophe en vie».
4. Calcul du module «risque de marché» Structure du module «risque de marché» Le module «risque de marché» défini à l'article 105, paragraphe 5, se calcule comme suit:
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où « i,j » indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:
—
SCR taux d'intérêt, qui représente le sous-module «risque de taux d'intérêt»;
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SCR actions, qui représente le sous-module «risque sur actions»;
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SCR actifs immobiliers, qui représente le sous-module «risque sur actifs immobiliers»;
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SCR marge, qui représente le sous-module «risque lié à la marge»;
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SCR concentrations, qui représente le sous-module «concentrations du risque de marché»;
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SCR change, qui représente le sous-module «risque de change».
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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