|
+ALLEGATO IV FORMULA STANDARD PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ (SCR) |
ALLEGATO IV FORMULA STANDARD PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ (SCR)
ALLEGATO IV FORMULA STANDARD PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ (SCR) 1. Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base Il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all’articolo 104, paragrafo 1, si calcola come segue:
dove SCRi è il modulo di rischio i e SCRj è il modulo di rischio j, e dove «i,j» significa che la somma dei diversi termini dovrebbe coprire tutte le combinazioni possibili di i e j. Nel calcolo SCRi e SCRj sono sostituiti dalle seguenti voci:
—
SCR non-vita rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione non vita;
—
SCR vita rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione vita;
—
SCR malattia rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione «malattia»;
—
SCR mercato rappresenta il modulo del rischio di mercato;
—
SCR inadempimento rappresenta il modulo del rischio di inadempimento della controparte.
Il fattore Corr i,j indica la voce di cui alla riga i e colonna j della seguente matrice di correlazione:
2. Calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione non vita Il modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione non vita di cui all’articolo 105, paragrafo 2, si calcola come segue:
dove SCRi è il sottomodulo i e SCRj è il sottomodulo j, e dove «i,j» significa che la somma dei diversi termini dovrebbe coprire tutte le combinazioni possibili di i e j. Nel calcolo SCRi e SCRj sono sostituiti dalle seguenti voci:
—
SCR tariffazione e riservazione nv rappresenta il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione dell’assicurazione non vita;
—
SCR catastrofe nv rappresenta il sottomodulo del rischio di catastrofe dell’assicurazione non vita.
3. Calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione vita Il modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione vita di cui all’articolo 105, paragrafo 3, si calcola come segue:
dove SCRi è il sottomodulo i e SCRj è il sottomodulo j, e dove «i,j» significa che la somma dei diversi termini dovrebbe coprire tutte le combinazioni possibili di i e j. Nel calcolo SCRi e SCRj sono sostituiti dalle seguenti voci:
—
SCR mortalità rappresenta il sottomodulo del rischio di mortalità;
—
SCR longevità rappresenta il sottomodulo del rischio di longevità;
—
SCR invalidità rappresenta il sottomodulo del rischio di invalidità – morbilità;
—
SCR spesa vita rappresenta il sottomodulo del rischio di spesa dell’assicurazione vita;
—
SCR revisione rappresenta il sottomodulo del rischio di revisione;
—
SCR estinzione anticipata rappresenta il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata;
—
SCR catastrofe vita rappresenta il sottomodulo del rischio di catastrofe dell’assicurazione vita.
4. Calcolo del modulo del rischio di mercato Struttura del modulo del rischio di mercato Il modulo del rischio di mercato di cui all’articolo 105, paragrafo 5, si calcola come segue:
dove SCRi è il sottomodulo i e SCRj è il sottomodulo j, e dove «i,j» significa che la somma dei diversi termini dovrebbe coprire tutte le combinazioni possibili di i e j. Nel calcolo SCRi e SCRj sono sostituiti dalle seguenti voci:
—
SCR tasso di interesse rappresenta il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;
—
SCR azionario rappresenta il sottomodulo del rischio azionario;
—
SCR immobiliare rappresenta il sottomodulo del rischio immobiliare;
—
SCR spread rappresenta il sottomodulo del rischio di spread;
—
SCR concentrazione rappresenta il sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato;
—
SCR valutario rappresenta il sottomodulo del rischio valutario.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|
