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+Artículo 325unvicies 6. |
Artículo 325unvicies 6.Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, a reserva de la autorización por las autoridades competentes, una entidad podrá calcular las sensibilidades vega a partir de una transformación lineal de definiciones alternativas de las sensibilidades en el cálculo de los requisitos de fondos propios de una posición de la cartera de negociación según lo dispuesto en el presente capítulo, siempre que la entidad reúna las dos condiciones siguientes:
a)
que esas definiciones alternativas se utilicen con fines de gestión interna del riesgo o para que una unidad independiente de control de riesgos de la propia entidad notifique a la alta dirección las pérdidas y ganancias;
b)
que la entidad demuestre que esas definiciones alternativas son más apropiadas para reflejar las sensibilidades de la posición que las fórmulas establecidas en la presente subsección, y que la transformación lineal a que se refiere el primer párrafo refleje una sensibilidad al riesgo vega, y que las sensibilidades resultantes no difieren significativamente de las que aplican dichas fórmulas. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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