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+Artigo 325.o-T 6. |
Artigo 325.o-T 6.Em derrogação do n.o 1, sujeito à autorização das autoridades competentes, as instituições podem calcular as sensibilidades vega com base numa transformação linear das definições alternativas das sensibilidades no cálculo dos requisitos de fundos próprios de uma posição da carteira de negociação nos termos do presente capítulo, desde que a instituição reúna cumulativamente as seguintes condições:
a)
Essas definições alternativas são utilizadas para efeitos de gestão interna do risco ou para o reporte dos lucros e perdas à direção de topo por parte de uma unidade independente de controlo de riscos dentro da instituição;
b)
A instituição demonstra que essas definições alternativas são mais adequadas para captar as sensibilidades da posição do que as fórmulas definidas na presente subsecção, que a transformação linear a que se refere o primeiro parágrafo reflete uma sensibilidade ao risco vega e que as sensibilidades daí resultantes não diferem substancialmente das que se obtêm com a aplicação das referidas fórmulas. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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