|
+Artikel 325 unvicies 6. |
Artikel 325 unvicies 6.In afwijking van lid 1 kan een instelling, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten daarvoor toestemming hebben verleend, bij de berekening van de eigenvermogensvereisten voor een positie in de handelsportefeuille krachtens dit hoofdstuk de vegarisicogevoeligheden berekenen op basis van een lineaire transformatie van alternatieve definities van gevoeligheden, mits de instelling aan alle volgende voorwaarden voldoet:
a)
deze alternatieve definities worden door een onafhankelijke afdeling risicobeheersing binnen de instelling gebruikt voor doeleinden van intern risicobeheer of om winsten en verliezen aan de directie te rapporteren;
b)
de instelling toont aan dat deze alternatieve definities beter geschikt zijn om de gevoeligheden voor de positie te vatten dan de in deze onderafdeling beschreven formules, dat de in de eerste alinea bedoelde lineaire transformatie een vegarisicogevoeligheid weergeeft en dat de daaruit resulterende gevoeligheden niet wezenlijk verschillen van die welke deze formules toepassen. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|