|
+Artykuł 325t 6. |
Artykuł 325t 6.Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, z zastrzeżeniem zezwolenia właściwych organów, instytucja może obliczać wskaźniki wrażliwości na ryzyko vega na podstawie liniowych przekształceń alternatywnych definicji wskaźników wrażliwości przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych danej pozycji portfela handlowego na mocy niniejszego rozdziału, o ile instytucja ta spełnia oba następujące warunki:
a)
te alternatywne definicje są wykorzystywane do celów wewnętrznego zarządzania ryzykiem lub opracowywania przeznaczonych dla kadry kierowniczej wyższego szczebla sprawozdań na temat zysków i strat przez niezależną jednostkę do spraw kontroli ryzyka działającą w ramach instytucji;
b)
instytucja wykazuje, że te alternatywne definicje są bardziej odpowiednie do ujęcia wskaźników wrażliwości pozycji niż wzory określone w niniejszej podsekcji, że liniowe przekształcenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, odzwierciedla wskaźnik wrażliwości na ryzyko vega oraz że wynikające stąd wskaźniki wrażliwości nie różnią się w istotnym stopniu od wskaźników uzyskanych w wyniku zastosowania tych wzorów. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|