+Artículo 284 4.

Artículo 284 4.

Salvo en el caso de las contrapartes que presenten, según se haya podido comprobar, un riesgo específico de correlación adversa y entren en el ámbito de aplicación de lo dispuesto en el artículo 291, apartados 4 y 5, las entidades calcularán el valor de exposición como el producto de alfa (α) por la EPE efectiva, como sigue:

image

donde:

α

=

1,4, salvo que las autoridades competentes exijan un α más elevado o permitan a las entidades emplear sus propias estimaciones con arreglo al apartado 9.

La EPE efectiva se calculará estimando la exposición esperada (EEt) como la exposición media en una fecha futura t, donde la media se obtiene a través de los valores futuros posibles de los factores de riesgo de mercado pertinentes.

El modelo estimará la EE en una serie de fechas futuras t1, t2, t3, etc.

1. Resumen

,

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares