+Articolo 284 4.

Articolo 284 4.

Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 291, paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE effettiva come segue:

Valore dell'esposizione = α · EPE effettiva

dove:

α

=

1,4, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o autorizzino gli enti ad utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9;

l'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato.

Nel modello interno l'EE è stimata ad una serie di date future t1, t2, t3, …

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard