+Artykuł 284 4.

Artykuł 284 4.

Z wyjątkiem kontrahentów, w odniesieniu do których stwierdzono, że posiadają szczególne ryzyko korelacji objęte zakresem stosowania art. 291 ust. 4 i 5, instytucje obliczają wartość ekspozycji jako iloczyn współczynnika alfa (α) i efektywnej EPE według następującego wzoru:

image

gdzie:

α

=

1,4, chyba że właściwe organy wymagają wyższego współczynnika α lub zezwalają instytucjom na stosowanie ich własnych oszacowań zgodnie z ust. 9.

Efektywną EPE oblicza się, szacując wartość oczekiwanej ekspozycji (EEt) jako średnią ekspozycję liczoną w określonym terminie w przyszłości t, gdzie średnią tę uzyskuje się na podstawie wszystkich możliwych wartości stosownych czynników ryzyka rynkowego w przyszłości.

Według modelu wartość EE szacuje się w szeregu terminów w przyszłości t1, t2, t3 itp.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy