+284 artikla 4.

284 artikla 4.

Lukuun ottamatta niitä vastapuolia, joilla katsotaan olevan wrong-way -erityisriski ja joihin sovelletaan 291 artiklan 4 ja 5 kohtaa, laitosten on laskettava vastuuarvo tulona, joka saadaan kertomalla alfa (α) efektiivisellä EPE:llä seuraavasti:

image

jossa

α

=

1,4, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset vaadi suurempaa alfaa tai anna laitoksille lupaa käyttää omia estimaattejaan 9 kohdan mukaisesti.

Efektiivinen EPE lasketaan arvioimalla odotettu vastapuoliriski (EEt) keskimääräisenä riskinä tulevana ajankohtana t, missä keskiarvo määritetään merkityksellisten markkinariskitekijöiden mahdollisista tulevista arvoista.

Mallissa EE on arvioitava useille tuleville ajankohdille (t1, t2, t3…).

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit