+Artigo 284.o 4.

Artigo 284.o 4.

Exceto no que respeita às contrapartes identificadas como tendo um risco de correlação desfavorável (wrong-way risk) e que se inserem no âmbito do artigo 291.o, n.os 4 e 5, as instituições calculam o montante da posição em risco como o produto de alfa (α) pela EPE efetiva, do seguinte modo:

image

em que:

α

=

1,4, a menos que as autoridades competentes exijam um α mais elevado ou autorizem as instituições a utilizar as suas próprias estimativas, nos termos do n.o 9.

A EPE efetiva é calculada com base na estimativa da posição em risco esperada (EEt) como a posição em risco média numa data futura t, em que esta média é determinada com base em possíveis valores futuros dos fatores relevantes de risco de mercado.

O modelo deve estimar EE numa série de datas futuras (t1, t2, t3, etc.).

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas