+284 straipsnis 4.

284 straipsnis 4.

Išskyrus sandorio šalims, kurioms, kaip nustatyta, būdinga specifinė klaidingų sprendimų rizika ir kurios patenka į 291 straipsnio 4 ir 5 dalių taikymo sritį, įstaigos apskaičiuoja pozicijos vertę kaip alfa (α) ir faktinės EPE sandaugą:

image

čia:

α

=

1,4, nebent kompetentingos institucijos reikalauja aukštesnio α koeficiento arba leidžia įstaigoms naudoti savus įverčius pagal 9 dalį.

Faktinė EPE apskaičiuojama įvertinant tikėtiną poziciją (EEt) kaip vidutinę poziciją bet kurią dieną t ateityje, kai vidurkis nustatomas pagal atitinkamų rinkos rizikos veiksnių galimas būsimąsias vertes.

Pagal modelį apskaičiuojama būsimų datų (t1, t2, t3...) EE.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai